은행신용평가시스템의 정의
□ 내부 신용등급(internal ratings)은 개별 여신에 내재되어 있는 리스크 규모(risk inherent)를 나타내는 핵심적 지표이다.
◦ 신용등급은 적절한 양적․질적 정보에 기초하여 거래처의 부도에 따른 손실리스크를 평가한 결과를 의미한다.
◦ 따라서 각 등급내의 여신
리스크 관리는 성장만을 급급하게 추구하면서 간과할 수 있는 제반 영역의 리스크를 적절히 대응함으로써 장기적 성장 기반을 확보하게 해준다. 리스크 관리와 기업의 성장은 상충하는 것이 아니라 서로 보완적인 관계에 있는 것이다.
ERM은 조직에서 발생하는 우발적 손실에 따른 여러 영향을 최소
은행업무계정의 자산(예를 들어 국가․은행․기업에 대한 채권, 증권화된 자산)에 대한 위험가중치를 결정할 때 외부신용평가기관의 평가결과를 활용할 것을 제안함
ㅇ 은행에 대한 채권과 관련해서는 두 가지 대안을 고려중인데 하나는 은행이 설립된 국가의 국가신용등급에 기초하는 것이고
3. 대출채권의 매각이 어려운 이유
1) 가격형성(pricing)의 어려움
- 기존에 유통시장이나 발행시장이 존재하지 않아 시장가격이 부재
- 신용발행하는 회사채 등과 비교할 때 포괄근저당을 포함한 담보, 지급보증 등 신용보강장치에 대한 추가적인 평가가 필요하므로 가치평가의 어려움이 증가
신용평가사를 너무 정치적이고 이데올로기적이며 객관적인 기준을 지키지 않는다고 비판했다. 또한 객관적으로 평가를 내려야 할 대상들과 가까운 관계를 지내며 그들의 리스크를 폭로 하지 않았기 때문에 글로벌 경제위기가 일어나 미국의 금융시스템은 붕괴 직전까지 갔으며 미국과 전략적 이해관
권한 대폭적으로 늘리는 한편 보상위원회, 감사위원회, 리스크 관리위원회 등 3개의 소위원회 운영함으로써 이사회의 전문성 보강 내부 경영단위는 사업본부제 중심으로 개편해 각각의 본부들이 해당 책임자의 책임경영아래 독립채산제 운영될 수 있도록 지배구조 개선), 1998년 CRM(Corporate Risk Management
은행이 리스크 경감노력, 신용리스크 관리 활성화 및 규제자본
회피거래 규제로 적정자기자본 유지 및 선진 수준의 리스크 관리를 할 수 있음
손실 DB(Loss DB)를 구축하고, 리스크를 추적함으로써 은행의 투명성과
건전성 제고, 리스크를 관리함으로써 IT 시스템을 통해 운영 리스크와 신용
신용등급은 어디까지나 신용평가기관의 의견으로 간주되어야 한다. 2) 특정 채권에 부여된 신용등급은 그 증권의 신용위험을 측정하는 것이나, 채권투자와 관련된 유동성위험,중도상환위험,금리변동위험,환율병동위험 등 다른 위험요소까지 측정하는 것은 아니다. 3) 신용등급은 증권의 잠재적 가격상
은행, 보험회사 등의 경우에는 신용위험이라 하면 거래 상대방의 의무불이행으로 인한 손실 가능성(counter-party risk)을 의미한다. 이 신용위험은 거래 상대방이 파산하거나 계약가치의 불리한 변화로 인해 신용등급상의 변화가 일어날 가능성을 의미한다. 한편 기업대출을 주로 하는 도매은행의 경우에